英國碩士申請(qǐng)：金融數(shù)學(xué)和金融工程專業(yè)解讀

英國 金融數(shù)學(xué)/工程碩士

金融數(shù)學(xué)/工程專業(yè)興起于 20 世紀(jì) 90 年代，是一門綜合運(yùn)用金融學(xué)、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)科學(xué)的交叉學(xué)科。在英國的院校中，通常由商學(xué)院、數(shù)學(xué)學(xué)院和物理科學(xué)學(xué)院?jiǎn)为?dú)或聯(lián)合授課，并集中于金融領(lǐng)域，實(shí)用性很強(qiáng)。

不同學(xué)校的金融工程課程名稱有所不同，英國大部分學(xué)校稱為Financial Mathematics，另外還有稱為Financial Engineering，少部分稱為Quantitative Finance或Computational Finance，但學(xué)習(xí)內(nèi)容是相似的。課程通常包括隨機(jī)微積分、金融衍生品、利率模型、統(tǒng)計(jì)方法和數(shù)據(jù)分析、金融與數(shù)值運(yùn)算、隨機(jī)過程、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、投資組合管理等。金融工程專業(yè)與金融學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等相近學(xué)科有共通之處，但相比之下更注重?cái)?shù)量分析。英國的授課型碩士課程的學(xué)習(xí)時(shí)間大多為全日制1年，金融數(shù)學(xué)/工程專業(yè)也不例外。

開設(shè)情況

據(jù)統(tǒng)計(jì)，Times英國排名前30以及30名后常申院校中共有20所大學(xué)開設(shè)了金融數(shù)學(xué)/工程碩士課程，項(xiàng)目主要開設(shè)在商學(xué)院、數(shù)學(xué)學(xué)院、物理科學(xué)學(xué)院下，部分項(xiàng)目是由2-3個(gè)學(xué)院聯(lián)合授課的，以下按照2018 Times排名進(jìn)行列舉：

2 University of Oxford, MSc in Mathematical and Computational Finance, 數(shù)學(xué)學(xué)院

4 Imperial College London, MSc Mathematics and Finance, 數(shù)學(xué)學(xué)院

8 University College London, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)與物理科學(xué)學(xué)院

9 University of Warwick, MSc Financial Mathematics, 華威商學(xué)院

10 University of Leeds, MSc Financial Mathematics, 商學(xué)院、數(shù)學(xué)學(xué)院

11 London School of Economics and Political Science, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)學(xué)院

14 University of Exeter, MSc Financial Mathematics, 工程、數(shù)學(xué)、物理科學(xué)學(xué)院

15 University of Birmingham, MSc Financial Engineering, 數(shù)學(xué)學(xué)院

17 University of York, MSc Financial Engineering, 數(shù)學(xué)學(xué)院、經(jīng)濟(jì)學(xué)院及其他相關(guān)院系合作

18 University of Nottingham, MSc Financial and Computational Mathematics, 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院

20 University of Glasgow, MSc Quantitative Finance, 亞當(dāng)斯密商學(xué)院

21 University of Sheffield, MSc Statistics with Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院

22 University of Essex, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)科學(xué)學(xué)院

24 University of Edinburgh, MSc Financial Mathematics, 愛丁堡大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院與赫瑞瓦特大學(xué)合作

25 University of Manchester, MSc Mathematical Finance, 數(shù)學(xué)學(xué)院、商學(xué)院

27 University of Sussex, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)學(xué)院、商學(xué)院、管理學(xué)院

28 King’s College London, MSc Financial Mathematics, 數(shù)學(xué)學(xué)院

32 University of Reading, MSc Financial Engineering, ICMA中心、數(shù)學(xué)學(xué)院

34 University of Leicester, MSc Financial Mathematics and Computation, 數(shù)學(xué)學(xué)院、商學(xué)院

Cass Business School, MSc Financial Mathematics

分支

學(xué)校開設(shè)金融工程項(xiàng)目的目的，多是為了幫助學(xué)生掌握扎實(shí)的金融、數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)知識(shí)和技能，培養(yǎng)學(xué)生運(yùn)用數(shù)學(xué)和計(jì)算機(jī)方法在多變復(fù)雜的市場(chǎng)中解決金融領(lǐng)域，特別是衍生品定價(jià)及金融工具創(chuàng)造等實(shí)際問題并做出決策的能力。大部分項(xiàng)目并沒有明確的研究方向，但個(gè)別學(xué)校開設(shè)了較多的研究方向，甚至提供了龐大的選修課內(nèi)容以供學(xué)生選擇，構(gòu)建符合自己未來職業(yè)發(fā)展所需的獨(dú)特研究方向。一般來說，常見的學(xué)術(shù)分支分為以下三個(gè)：

Finance Engineering：研究金融衍生物，其中數(shù)學(xué)和計(jì)算金融是其主要的兩個(gè)分支。它主要是結(jié)合數(shù)學(xué)與金融理解建立實(shí)際模型來解決實(shí)際的金融問題。

Mathematics Finance：研究數(shù)學(xué)模型的建立和使用技巧。

Computational Finance：研究金融衍生物定價(jià)模型的規(guī)劃技巧或者引起估價(jià)曲線圖表的簡(jiǎn)歷。

主要課程

不同學(xué)校的金融工程項(xiàng)目在課程設(shè)置上會(huì)依據(jù)不同的研究方向而有所側(cè)重，略有不同，但是對(duì)于大部分金融工程項(xiàng)目來說，常見的課程如下：

金融課程：

Financial Derivatives

Asset Pricing

Risk Management

Optimization Methods in Finance

Interest Rate and Credit Risk

Derivatives Securities: Pricing, Hedging and Trading

Fixed Income & Credit Risk

數(shù)學(xué)課程：

Stochastic Calculus

Numerical Methods

Statistics and Financial Data Analysis

Probability & Stochastic Processes

Stochastic Modelling in Finance

Quantitative Methods for Finance

Partial Differential Equations in Finance

Financial Time Series

計(jì)算機(jī)課程：

C++ Programming with Applications in Finance

Finance Research Techniques Using Matlab

Computational Methods and Programming

Computations in Finance

典型學(xué)校

以下根據(jù)學(xué)校梯度與申請(qǐng)難度進(jìn)行列舉：

標(biāo)桿項(xiàng)目：

University of Oxford—MSc in Mathematical and Computational Finance

學(xué)校：

牛津大學(xué)，位于英國牛津，最早成立于1167年，為英語世界中最古老的大學(xué)，也是世界上現(xiàn)存第二古老的高等教育機(jī)構(gòu)。牛津大學(xué)采用書院聯(lián)邦制，與劍橋大學(xué)并稱“牛劍”，英國“G5超級(jí)精英大學(xué)” 之一，牛津大學(xué)培養(yǎng)了大量開創(chuàng)紀(jì)元的藝術(shù)大師以及國家元首，其中包括27位英國首相以及數(shù)十位世界各國元首、政商界領(lǐng)袖。截至2017年，共有69位諾貝爾獎(jiǎng)得主（世界第九）、4位菲爾茲獎(jiǎng)得主（世界第十五）、6位圖靈獎(jiǎng)得主（世界第八）曾在牛津大學(xué)學(xué)習(xí)或工作過，是一所譽(yù)滿世界的公立研究型大學(xué)。

課程：

牛津大學(xué)的數(shù)學(xué)與計(jì)算金融課程包括三個(gè)學(xué)期，第一學(xué)期包括6門必修課程，第二學(xué)期包括三個(gè)方向，分別是建模(Modelling)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)(Data-driven)和工具(Tools)，包括數(shù)值方法（蒙特卡洛、有限差分）、金融數(shù)據(jù)分析、python等實(shí)用性課程，為學(xué)生將來在解決實(shí)際財(cái)務(wù)問題的過程中提供了強(qiáng)大的數(shù)學(xué)背景和必要技能，使學(xué)生能夠?qū)ω?cái)務(wù)問題進(jìn)行相關(guān)的數(shù)學(xué)分析并且開發(fā)出適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案，為學(xué)生進(jìn)一步進(jìn)行學(xué)術(shù)研究或畢業(yè)后進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)等提供強(qiáng)大的基礎(chǔ)。

錄?。?/p>

該課程要求申請(qǐng)者具備足夠強(qiáng)的數(shù)學(xué)背景與能力，本科階段要求包含概率論、統(tǒng)計(jì)學(xué)、普通和偏微分方程、線性代數(shù)和分析等課程，同時(shí)均分達(dá)到一等或二等一學(xué)位。牛津大學(xué)該課程的申請(qǐng)包括一個(gè)30分鐘的技術(shù)面試環(huán)節(jié)和入學(xué)考試，在面試和筆試中申請(qǐng)者需展現(xiàn)出自己對(duì)于真實(shí)的數(shù)學(xué)分析過程具備足夠的能力與知識(shí)。

案例：安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)（雙非），數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)，輔修金工工程；GPA 主修 90（輔修92），IELTS 7.0，GMAT 710；3個(gè)金融機(jī)構(gòu)實(shí)習(xí)，3段研究經(jīng)歷，建模比賽經(jīng)歷（2016 Fall）

推薦理由：

世界頂尖大學(xué)之一，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢(shì)；

課程設(shè)置干貨十足的，6門必修，三個(gè)方向，加上額外的補(bǔ)充課程（MATLAB、風(fēng)險(xiǎn)管理、概率論等），可以提供給學(xué)生充分的金融數(shù)學(xué)方面的專業(yè)知識(shí)與實(shí)用技能；

作為為數(shù)不多的學(xué)院制學(xué)校，這種體驗(yàn)是與眾不同且十分難得的；

校園優(yōu)美，學(xué)術(shù)氛圍濃厚，城市不大，生活便利。

第一梯隊(duì)：

Imperial College London—MSc Mathematics and Finance

學(xué)校：

帝國理工學(xué)院（Imperial College London），成立于1907年，位于英國倫敦，是一所世界頂尖的專攻理工、醫(yī)學(xué)和商科的研究型大學(xué)，在世界學(xué)術(shù)界有著極高的聲望。帝國理工是英國羅素大學(xué)集團(tuán)成員，同時(shí)也是是英國“G5超級(jí)精英大學(xué)”之一。在帝國的相關(guān)人物中，共有14位諾貝爾獎(jiǎng)獲得者和2位菲爾茲獎(jiǎng)獲得者。

課程：

帝國理工學(xué)院的金融數(shù)學(xué)課程包括7門核心課程和3門選修課程，同時(shí)學(xué)校會(huì)提供一個(gè)畢業(yè)項(xiàng)目實(shí)習(xí)的機(jī)會(huì)。該課程涵蓋了必要的財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)學(xué)知識(shí)，以及計(jì)算機(jī)與基礎(chǔ)數(shù)學(xué)的教學(xué)內(nèi)容，如定量風(fēng)險(xiǎn)管理、偏微分方程、C++等，旨在為學(xué)生提供在定量金融和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域追求事業(yè)所需的專業(yè)知識(shí)與實(shí)用技能。

錄?。?/p>

985、211院校85+，雅思6.5，單項(xiàng)6.0或托福92，單項(xiàng)20，要求申請(qǐng)者具備數(shù)學(xué)、應(yīng)用數(shù)學(xué)或物理相關(guān)專業(yè)背景。

案例：武漢大學(xué)（985、211），數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)—金融數(shù)學(xué)方向?qū)I(yè)；均分85.66，雅思7.5（6.0），GMAT710；含金量較高的科研項(xiàng)目和中銀國際證券的實(shí)習(xí)經(jīng)歷，國內(nèi)外數(shù)學(xué)建模競(jìng)賽的獲獎(jiǎng)經(jīng)歷（2018 Fall）

推薦理由：

世界排名前十的名校，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢(shì)；

帝國理工學(xué)院的金融數(shù)學(xué)課程非常強(qiáng)，可以說是在英國，乃至整個(gè)歐洲都是數(shù)一數(shù)二的，教授很多都是倫敦金融領(lǐng)域或?qū)W術(shù)界的大牛，會(huì)有非常好的資源；

學(xué)校位于倫敦，金融資源豐富，利于尋找項(xiàng)目、實(shí)習(xí)或工作。

University of Warwick—MSc Financial Mathematics

學(xué)校：

華威大學(xué)（The University of Warwick)，創(chuàng)立于1965年，位于英國英格蘭中部華威郡和考文垂市的交界處，世界百強(qiáng)名校，英國頂尖研究型大學(xué)。華威商學(xué)院是英國第一所取得3大認(rèn)證的商學(xué)院，被譽(yù)為英國最頂尖的商學(xué)院之一，同時(shí)華威商學(xué)院也是全英6所與CFA合作的商學(xué)院之一，其中金融類專業(yè)更是熱門中的熱門。

課程：

華威大學(xué)的金融數(shù)學(xué)課程開設(shè)在華威商學(xué)院（WBS），由數(shù)學(xué)系和統(tǒng)計(jì)系的教師聯(lián)合授課，共包括六門必修課程和兩門選修課程，旨在使學(xué)生能夠深刻理解金融領(lǐng)域的理論和概念知識(shí)，同時(shí)掌握必要的高水平概率、統(tǒng)計(jì)學(xué)和數(shù)學(xué)知識(shí)，使學(xué)生能夠進(jìn)行高級(jí)的定量建模。另外，實(shí)驗(yàn)室工作將為學(xué)生提供使用軟件包進(jìn)行模擬和時(shí)間序列分析的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及學(xué)習(xí)C++編程，從而能夠?qū)?fù)雜的派生結(jié)構(gòu)進(jìn)行定價(jià)。除此之外，這門課程十分重視學(xué)生的數(shù)學(xué)水平，學(xué)校會(huì)開展為期一周的induction module，只為確保學(xué)生在之后的學(xué)習(xí)中能夠聽懂FM的專業(yè)課。

錄?。?/p>

華威大學(xué)的金數(shù)專業(yè)要求學(xué)生具備較強(qiáng)的數(shù)學(xué)和統(tǒng)計(jì)學(xué)或計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)相關(guān)專業(yè)背景，同時(shí)均分達(dá)到一等或二等一學(xué)位水平。其次，華威大學(xué)對(duì)語言要求很高（雅思7.0，兩項(xiàng)6.0/6.5，其他7.0+），同時(shí)不提供語言課程，所以學(xué)生在申請(qǐng)時(shí)需考量自己的英語水平。另外，雖然該專業(yè)不要求提供GMAT/GRE，但GMAT700+的分?jǐn)?shù)會(huì)有助于申請(qǐng)。

案例：2+2項(xiàng)目，數(shù)學(xué)專業(yè)；GPA 3.3+first class；一些課程作業(yè)，廣發(fā)證券實(shí)習(xí)（2017 Fall）

推薦理由：

世界百強(qiáng)名校，華威商學(xué)院是英國最好的商學(xué)院之一，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都有極大的優(yōu)勢(shì)；

課程設(shè)置良心實(shí)用，學(xué)生能夠掌握高水平的金融領(lǐng)域的理論、概念知識(shí)和計(jì)算機(jī)技能；

金融類專業(yè)是華威商學(xué)院的強(qiáng)勢(shì)專業(yè)，同時(shí)華威商學(xué)院資源豐富，每年的的招聘之夜都會(huì)對(duì)所有金融專業(yè)的學(xué)生開放，有些學(xué)生會(huì)直接被德國商業(yè)銀行、摩根大通銀行、巴克萊投資銀行等知名企業(yè)選中。

第二梯隊(duì)：

King’s College London— MSc Financial Mathematics

學(xué)校：

倫敦國王學(xué)院（King's College London) ，簡(jiǎn)稱King's或KCL，建于1829年，同年授予皇家特許狀，是倫敦大學(xué)的創(chuàng)校學(xué)院，為歷史最悠久的英國大學(xué)之一。KCL是世界頂尖的綜合研究型大學(xué)，享有極高美譽(yù)。

課程：

KCL的金融數(shù)學(xué)碩士課程開設(shè)在數(shù)學(xué)學(xué)院并且完全由數(shù)學(xué)學(xué)院進(jìn)行授課，包括4門必修課程和4門選修課程，課程設(shè)置較為靈活，該課程還會(huì)提供一個(gè)0學(xué)分的課外選修支持課程（金融數(shù)學(xué)的數(shù)學(xué)分析）幫助學(xué)生進(jìn)行深入學(xué)習(xí)。

錄取：

二等一學(xué)位（211學(xué)校80分，其他學(xué)校85分），數(shù)學(xué)專業(yè)背景或包含能夠顯示申請(qǐng)者對(duì)數(shù)學(xué)和純數(shù)學(xué)的研究的課程。

案例：

中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)（985、211），金融工程專業(yè)；GPA86，雅思6.5（2015 Fall）

華南理工大學(xué)（985、211），數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)（輔修金融）；GPA 3.3/4.0，TOEFL 97，GRE 319；民生證券，香港匯凱金業(yè)培訓(xùn)，建行，校級(jí)金融建模比賽，SRP項(xiàng)目（2017 Fall）

推薦理由：

世界百強(qiáng)名校，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢(shì)；

課程設(shè)置良心實(shí)用，選修課程豐富靈活，為學(xué)生提供了尋找實(shí)習(xí)的時(shí)間與機(jī)會(huì)；

學(xué)校位于倫敦市中心，非常適合進(jìn)行金融相關(guān)領(lǐng)域的學(xué)習(xí)，在資源上是英國其他城市所比不了的；

授課教師具有豐富的金融公司、機(jī)構(gòu)的咨詢和工作經(jīng)驗(yàn)。

University of Birmingham—MSc Financial Engineering

學(xué)校：

伯明翰大學(xué)（University of Birmingham），始建于1825年，是位于英國第二大城市伯明翰的世界百強(qiáng)名校，英國頂尖學(xué)府，英國著名的六所“紅磚大學(xué)”中的首位成員，英國12所精英大學(xué)之一。同時(shí)也是英國常春藤聯(lián)盟“羅素大學(xué)集團(tuán)”的核心成員，M5大學(xué)聯(lián)盟成員，國際大學(xué)組織“Universitas 21”創(chuàng)始成員。伯明翰大學(xué)商學(xué)院是AACSB、AMBA和EQUIS三大認(rèn)證的世界1%頂尖精英商學(xué)院。

課程：

伯明翰大學(xué)的金融工程專業(yè)包括7門核心課程，是一門典型的金融工程專業(yè)，課程設(shè)置上幾乎沒有金融方面的專業(yè)課，全部都是數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)方面的。課程內(nèi)容會(huì)涉及計(jì)算工程、軟件工程和計(jì)算機(jī)編程等，旨在幫助學(xué)生達(dá)到金融數(shù)學(xué)的最高水準(zhǔn)，掌握最先進(jìn)的計(jì)算和編程技術(shù)，使學(xué)生成為在全球范圍內(nèi)日益缺乏的高素質(zhì)人才，同時(shí)在領(lǐng)域內(nèi)迅速發(fā)展。

錄?。?/p>

學(xué)校會(huì)要求學(xué)生具備較強(qiáng)的數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)背景與能力，且要求較為嚴(yán)格，同時(shí)要求211院校80分以上（二等一學(xué)位）。另外，伯明翰大學(xué)對(duì)國內(nèi)雙非和985、211的獨(dú)立學(xué)院很友好，一般要求85分以上。

案例：中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)（985、211），統(tǒng)計(jì)與金融專業(yè)；GPA：78.5（2017 Fall）

推薦理由：

世界前百，英國的老牌院校，國內(nèi)知名度、認(rèn)可度較高，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢(shì)；

課程設(shè)置包括7門核心課程，且全部都是數(shù)學(xué)與計(jì)算機(jī)方面的，干貨十足，學(xué)生能夠獲得金工方向非常實(shí)用的技能，十分利于就業(yè)；

伯明翰是英格蘭第二大城市，交通、生活都十分便利。

University of Edinburgh—MSc Financial Mathematics

學(xué)校：

愛丁堡大學(xué)（The University of Edinburgh）是一所享譽(yù)世界的一流綜合研究型大學(xué)，位蘇格蘭首府愛丁堡市，創(chuàng)建于1583年，是英語國家中第六古老的大學(xué)，校園十分優(yōu)美，它是唯一一所同時(shí)身為羅素集團(tuán)、科英布拉集團(tuán)以及歐洲研究型大學(xué)聯(lián)盟成員的蘇格蘭大學(xué)。

赫瑞-瓦特大學(xué)，始建于1821年，主校區(qū)坐落于愛丁堡，是一所具有190多年歷史的英國名校，也是英國歷史上建立的第八所高等學(xué)校, 它還是全球第一家機(jī)械工程學(xué)院。赫瑞-瓦特大學(xué)因世界水平的教學(xué)和實(shí)用的尖端研究而享有盛譽(yù)，成為在與工商業(yè)有關(guān)的專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的英國頂尖大學(xué)之一。

課程：

這門課程最大的特色和優(yōu)勢(shì)便是由愛丁堡大學(xué)和赫瑞瓦特大學(xué)聯(lián)合授課，學(xué)生將會(huì)每周在赫瑞瓦特大學(xué)里呆上三天，每周在愛丁堡大學(xué)國王樓的校園里呆上兩天。畢業(yè)后，學(xué)生將獲得兩所大學(xué)的學(xué)位證書。該課程也是英國金融數(shù)學(xué)方向較強(qiáng)的，課程設(shè)置非常的實(shí)用和良心，為學(xué)生提供了金融數(shù)學(xué)方面的專業(yè)知識(shí)，包括隨機(jī)微積分，以及一系列用于分析金融市場(chǎng)的實(shí)用技術(shù)。同時(shí)，學(xué)生還將掌握用于開發(fā)和管理高需求風(fēng)險(xiǎn)的定量技能。

錄?。?/p>

二等一學(xué)位，具備較強(qiáng)的數(shù)學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)背景，同時(shí)具備豐富的數(shù)學(xué)課程。

案例：曼徹斯特大學(xué)，數(shù)學(xué)專業(yè)；英國一等學(xué)位（2018 Fall）

推薦理由：

世界排名前50，國內(nèi)知名度、認(rèn)可度較高，對(duì)于繼續(xù)學(xué)術(shù)研究或回國就業(yè)，都具備一定優(yōu)勢(shì)；

由愛丁堡大學(xué)和赫瑞瓦特大學(xué)聯(lián)合授課，可以獲得兩所學(xué)校的學(xué)位證書；

課程設(shè)置包括8門必修課程和豐富靈活的選修課程，學(xué)生可根據(jù)自身需求進(jìn)行選課搭配；

提供實(shí)習(xí)機(jī)會(huì)，如安本資產(chǎn)管理、穆迪分析和勞埃德銀行集團(tuán)等。

愛丁堡是蘇格蘭首府，交通、生活便利，校園和城市景色都十分優(yōu)美。