金融工程專業(yè)申請詳解

　　1. 了解所屬院系

　　MFE(金融工程碩士，或者金融數學/數量金融/計算金融等，差別都不大)是90年代新興的交叉學科項目。此學科深入使用數學、計算機技術解決金融問題。因為畢業(yè)生是去往金融領域就業(yè)的，所以它屬于商科類項目。然而，它的課程的理工味道卻非常濃厚。通常設在工學院或數學系下，由工學院、商學院、數學系聯合授課。

　　判斷金融工程專業(yè)的好壞，除了Quant Network排名之外，還有另外一個權威的機構，即Advanced Trading。但是后者并沒有做出具體的排名，而是給出了最受認可的十所學校。

　　1.Carnegie Mellon University卡耐基梅隆大學

　　2.Columbia University哥倫比亞大學

　　3.Cornell University康奈爾大學

　　4.New York University紐約大學

　　5.Princeton University 普林斯頓大學

　　6.Rutgers University羅格斯大學

　　7.Stanford University斯坦福大學

　　8.University of California - Berkeley加州大學伯克利分校

　　9.University of Chicago芝加哥大學

　　10.University of Michigan–Ann Arbor密歇根大學安娜堡校區(qū)

　　2 美國院校學制

　　MFE教學很短1-2年，大部分學校不提供獎學金(一小部分例外)。但是投資周期短、回報快，畢業(yè)生有機會進入投資銀行、基金公司、風險管理部門等金融服務性行業(yè)或其他相關行業(yè)從事定量和技術性工作，而且也為理工背景的人提供了轉行的機會。因此，這個項目的申請人非常多，而且逐年遞增。今年康奈爾大學的 FE program director就說他們的申請者是前年的2倍。

　　美國金融工程在不同的大學有不同的名稱：Financial Engineering， Financial Mathematics，Mathematical Finance，Computational Finance , 然而無論是叫金融工程，金融數學，數學金融還是計算金融，它們的實質都是一樣的——it represents the emerging discipline wherein mathematical tools are used to model financial markets and solve problems in finance，即以數學工具來建立金融市場模型和解決金融問題的新興學科。近年來，由于金融創(chuàng)新層出不窮，金融市場發(fā)展得越來越復雜，在以往傳統(tǒng)的股票和債券上發(fā)展出了期貨、期權等一系列新型投資工具，這就是通常所說的金融衍生物。而如何對這些金融衍生物進行定價，是投資銀行所面臨的一個難題。同時，由于金融投資工具的復雜化，一些基金管理公司越來越感到傳統(tǒng)的投資方式難以保持基金的高成長率，他們需要設計出更加高級的投資組合來獲得盈利。因此，他們大量需要那些既通曉金融市場又有數學應用能力的復合型人才，而這樣的人才在市場上極為稀缺。金融工程就是為了培養(yǎng)這樣的人才而產生的。

　　金融工程是一門綜合了金融學、數學和計算機科學的交叉學科，其課程通常由大學的商學院、數學系和工程學院聯合授課，其課程由于集中于金融領域，所以深度遠遠超過MBA金融方面的課程，通常包括股票市場分析、投資組合分析、期貨和期權、資產定價、資本預算、固定收益分析、利率模型、金融風險管理等課程。金融工程碩士的學習時間一般為全日制1年，同MBA一樣，是一種職業(yè)教育(Professional Education)而非學術研究教育(Academic Research Education)，因此無需撰寫碩士論文。其全部課程均圍繞金融學的應用展開，具有實用性很強的特點，最適合那些立志于從事金融工作的年輕人。在美國，持有金融工程碩士學位的人才在市場上炙手可熱，基本上全部被各大投資銀行、基金管理公司、保險公司、風險投資公司所聘用。

　　3 標準變化成績、文書、工作經驗

　　開設MFE的學校不是太多，而且申請人又很多，所以競爭非常激烈。MFE喜歡理工背景的學生(當然每年也有金融經濟背景的學生被錄取，但都是很優(yōu)秀的，或者選過很多數學課)，申請者最好有非常高的GPA，G/T成績，并且有金融方面的實習經歷和出色的個人陳述等等。

　　4 學科背景

　　MFE是非常數量化的學科項目，之所以喜歡理工背景的學生是因為這些學生的數量基礎好一些以及計算機能力。當然如果不是數理背景、或是感覺自己數理基礎以及計算機能力不太好的同學，可以通過選修一些相關的課程來彌補不足。

　　·專業(yè)背景

　　美國留學除了擁有金融、數學、經濟、統(tǒng)計、經濟計量背景的人，其它方向如計算機、物理、化學、工程等背景的人同樣是很受歡迎的申請者。而且在這些“轉專業(yè)”的人中，工程類專業(yè)背景的學生占了將近半數。

　　·數學能力

　　美國金融工程碩士要求申請者有很好的數學背景，如果不是數學專業(yè)的學生，就要求某幾門數學課的成績要比較好?？偨Y美國所有金融數學專業(yè)情況，這些課程大致有：微積分(尤其是多元微積分)、概率統(tǒng)計、線性代數(包括特征值與特征向量)、微分方程(常微分方程、還有偏微分方程很重要)、概率統(tǒng)計、數值方法。如果在學校要求的課程中，有的課程申請者沒有學過，那么可以在學習專業(yè)課程前先去補上這些課，再進行專業(yè)學習。

　　其它有關數學的要求是：GRE的總分較好，還有的排名較高的學校則要求GRE數學部分在90%以上。普渡大學、芝加哥大學、加州大學伯克利分校、斯坦福對數學的要求特別高，也特別偏向數學專業(yè)出生的學生，甚至要求申請者者遞交GRE的數學SUB成績。

　　除此以外，如申請者有過在統(tǒng)計方面的工作實習經歷，也會成為增強數學背景的一部分;如果曾經參加過數模競賽等等比賽獲過獎也是很有影響力的。

　　·計算機能力

　　計算機技術是許多轉專業(yè)申請者很能夠表現自己的一個重要方面。

　　大多數情況下，美國金融工程碩士申請者要有一定的C語言編程基礎，其它對申請有利的包括C++、Fortran、Pascal、Java、VBA，以及數學軟件Matlab、Mathematica、Mathcad等。比如：康奈爾大學的專業(yè)課程比較注重計算機技術、計算機模擬，而JAVA就是其應用最為廣泛的編程語言。而哥倫比亞大學則對UNIX操作系統(tǒng)情有獨鐘。

　　·經濟、金融知識基礎

　　金融數學的申請要求并沒有把金融知識基礎作為一個很硬性的要求放置在網頁信息中，但是作為申請者，如果不能對金融知識有所積累、對金融數學的內容一無所知、那勢必會影響到申請材料的制作的傾向性以及申請結果。

　　微觀經濟學、會計學原理，還有其它金融學入門類課程都是需要讀一讀的，如果能夠根據所學的知識為金融學研究對象建立相應的數學分析模型(如：期權定價模型)，這將會是很有說服力的專業(yè)能力的證明，能表現對金融市場，工具，機構強烈的興趣。